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加密资产的交易机器人究竟有何作用?

www.plantryweb.com2019-09-21

  原标题:加密资产的交易机器人究竟有何作用?

  前言:加密货币波动性很大,不过对于交易者来说,这是喜欢看到的。他们会通过交易机器人获得收益吗?如何理解交易机器人?如果要选择交易机器人,应该如何选择?本文作者Janny Kul,由“蓝狐笔记”社群的“晓L”翻译。

  作为一种资产类别,加密货币有波动性,很大的波动。如果是买家或持币者,波动性可能不是你想要的。想象一下,一天内损失20%的全部血汗钱是什么滋味。

  然而,对于交易者来说,波动性是很受欢迎的。

  当市场耍性子时低价买入,当市场兴奋时卖出以卸载风险,这实际上是作为投资银行做市商的生命线。

  如果运用相同的原则创建算法,然后自动化整个设置,这很棒,不是吗?

  究竟什么是加密货币交易的机器人?

  加密货币的交易机器人是一种计算机程序,可以在适当的时间内自动进行各种加密货币买卖,其目的是产生利润。

  这是字面意思。

  重要的是要注意到,并不是所有的交易机器人都能赚钱,事实上,它们中的大多数都不能。(蓝狐笔记:所以如果真的需要选择交易机器人,一定多方面慎重考虑。)

  那么,理想情况下,机器人实际上可以产生利润,且风险调整后的利润比你仅仅是购买并持有相同的代币要高。

  当我说风险调整时,意思是说,投资时你的正向收益相对于负面收益是更好的。为了证明这一点,请考虑如下的事情:

  你会选择那一个:

  l 每天的日收益为1%,且没有负面收益,全年的最终回报为250%。

  l 周一+10%的回报,周二-5%的回报,而周三+3%的回报(如此类推),全年的回报率为500%。

  希望你选择第一个。

  看到了吗?第一个例子有持续性。当某些事情具有持续性时,其风险就会降低。

  事实上,即使第二个例子全年回报率高达1000%,你仍然应该更青睐于第一个例子的持续性回报。

  这里的秘诀是,它的关键在于复利: 1.012- 1=1103%,但这超出了本文的范围。这里的要点是,考虑到持续性(强)的回报和过山车的选择,你应该选择可持续性,即使过山车能够给你带来更高的回报。

  仅有高回报是不够的,你需要风险调整后的高回报。这正是让加密货币交易机器人如此有趣原因。如果找到一种方式,能捕捉到加密货币的多数上涨,而又没有常规的直接冲击,那么,这将会是一种比持币者持有更具有吸引力的投资主张。

  加密货币交易机器人如何运作?

  最复杂的交易机器人使用3个移动部分工作:

  [信号发生器] - > [风险分配] - > [执行]

  1.信号发生器

  这是做预测的部分。将一些数据输入信号发生器,产生一些买或卖的信号输出。如果你看到任何使用“技术指标”的机器人,那么,最好不要尝试进行目光接触,只是慢慢退回就好。(蓝狐笔记:作者的意思是说,强调“技术指标”的机器人,最好远离。)

  2.风险分配

  这需要买入或卖出信号,且决定量的大小。例如,我们应该将全部资本allin这个交易,或者是只分配部分资金进入?我们应该一次性买入还是平均方式买入?现在,我们知道了方向,知道想买入或卖出多少,接下来就是实际执行交易的部分。

  3.执行

  如果你需要一次性购入很多,例如必须为500个客户买入价值1000万美元的资产,那么,你可能不希望在一次交易中完成,因为你不太可能获得理想的价格。

  理想情况下,你想在市场中分散你的订单。如果你拥有跟其他1000个人相同的机器人,且你们都在不相连的实例中运行,也就是说,它们之间并不相互通信,那么,这实际上会给你不利的定价。

  所有三个部分(信号、风险和执行)都需要它们各自不同的算法和优化流程。如果你有一个机器人,它在回避上述任何一个部分,那么,你可以无视它们,这样的机器人不会给你带来收益。

  交易机器人Vs人类之间有什么区别?

  1.活性。机器人可以24/7全天候运作,人类则需要睡觉和休息。

  2.速度。机器人的操作速度更快,人类思考时间加上反应时间会更慢。

  3.没有情绪。机器人不受贪婪或恐惧影响。它们总是按统计上概率作出更可能获胜的决策。

  4.容量。机器人每秒可以处理数十亿字节的数据。人类很难在这么短的时间内处理如此大量的数据。

  运行机器人有很多好处。这一切归结为它们拥有跟人类不同的技能。机器人是一致且单调的。为了获得收益,你需要保持一致性,坦率地说,必须做一切“反人性”的事情。

  然而,值得注意的是,机器人,任何机器人,只会像创造它的人类一样好。古老的谚语说得对,输入的是垃圾,出来的仍然是垃圾。

  有些方法人类会胜出,这里主要是主观思维。

  如果某一特定信息并没有附加的特定结果,且需要横向或二级思维来理解其含义,那么,你最好还是通过人来执行。我不会太担心这个问题,因为每当机器人达到相当主观的状态,它就可以选择不投资。

  交易机器人有那些不同的交易算法?

  不会太过于技术化,实际上只使用过两种算法。这些算法会以不同的方式伪装,会被包装成不同的东西,但事实上它们主要是这两种算法。

  1.动量

  价格上涨,如我们认为它们会继续上涨=买入,反之亦然。从统计数据看,大多数动量策略并不总是能赢,但当它们赢的时候,它们的回报很可观。损益比约55%左右,损益比70%相当于普遍,也能赚钱。

  2.均值回归

  价格上涨,如我们认为它们应该会回调=卖出,反之亦然。相反,大多数均值回归策略赢的次数多于失败的次数,然而,损益比较小。赢/输比率70%左右,55%左右的赢/输比相当普遍,也能赚钱。

  是的,就这么简单。

  一个经常被忽略的因素是费用,它可能会极大影响你的盈利。你的处理成本(支付给交易所)以及交易成本(出价)会对你的机器人产生巨大影响。无论机器人是流动性的接受者(被动)还是流动性的创造者(主动),交易费用都会有所不同。

  最好的算法会管理其买卖单交易比,且根据最优交易成本,还可以在多个交易所动态交易。如果每次交易都有侵略性,机器人只能勉强维持小的统计优势,这可能会完全被交易费用吞噬。

  加密货币交易机器人能赚钱吗?

  现在,我还没有测试太多的机器人。不过,我们可以在reddit和其他博客上找到好朋友,看看那些使用过交易机器人的朋友有什么共同看法。

  “无论如何设置机器人,跟购买和持有相比,我尝试的所有商业交易机器人都有损失。”——intertron

  “如果交易机器人有效,每个人都会使用它。这里不包括那些私有机器人,它们被BlackRock和其他大型交易公司使用。我们永远无法获得数据和他们的开发团队。”——Vibrate

  “可以肯定地说,最好的机器人是从未听说过的,且永远不会提供给你的。”——Kai Sedgwick via Coin Trellis

  “这是让人失去所有钱的好方法...如果人们不知道他们在市场上做了什么,我不能期望他们有能力...设置机器人”——Person

  遗憾的是,当前,交易机器人可供公众使用的现实正在发生。算法交易可以非常赚钱。

  然而,问题实际上是,专业投资者的知识和构建这些算法的黑客之间存在巨大的脱节,而且将其向公众提供。

  事实上,很多面向公众的论坛依然将技术分析看作为可行的投资工具,这让你可以了解到问题的范围。甚至不让我开始过度拟合。

  选择交易机器人时应该注意什么

  在购买/使用/投资任何交易机器人之前,问自己三个问题:

  1.公司里高层领导的专业经验水平如何?如果他们没有管理超过1亿美元规模的资产,且也没有良好的投资记录,你应该慎重考虑。

  2.他们的算法是否广为人知且向所有人公开?如果他们给你交易级数据,那么他们的算法很容易被复制。如果是这样的化,不管他们的机器人有多少“优势”,很快将被用尽。

  3.他们的成功跟你的成功一致吗?如果你赔钱,他们是否愿意消减费用?如果你赚钱,他们也会获得收益吗?如果他们只是给你一个平台,并让你自己解决问题,除非你确切知道你在做什么,否则这绝对不是什么好事。

  遗憾的是,选择一个交易机器人并不像回答这三个问题那样微不足道。在我看来,最终都归结为人。忘掉公司的营销,而是问问自己,你在用钱投资,你真的相信这个人吗?

  ------

  风险警示:蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐,投资有风险,投资应该考虑个人风险承受能力,建议对项目进行深入考察,慎重做好自己的投资决策。

  (作者:蓝狐笔记,内容来自链得得内容开放平台“得得号”;本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场)返回搜狐,查看更多

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  来源:链得得

  原标题:加密资产的交易机器人究竟有何作用?

  前言:加密货币波动性很大,不过对于交易者来说,这是喜欢看到的。他们会通过交易机器人获得收益吗?如何理解交易机器人?如果要选择交易机器人,应该如何选择?本文作者Janny Kul,由“蓝狐笔记”社群的“晓L”翻译。

  作为一种资产类别,加密货币有波动性,很大的波动。如果是买家或持币者,波动性可能不是你想要的。想象一下,一天内损失20%的全部血汗钱是什么滋味。

  然而,对于交易者来说,波动性是很受欢迎的。

  当市场耍性子时低价买入,当市场兴奋时卖出以卸载风险,这实际上是作为投资银行做市商的生命线。

  如果运用相同的原则创建算法,然后自动化整个设置,这很棒,不是吗?

  究竟什么是加密货币交易的机器人?

  加密货币的交易机器人是一种计算机程序,可以在适当的时间内自动进行各种加密货币买卖,其目的是产生利润。

  这是字面意思。

  重要的是要注意到,并不是所有的交易机器人都能赚钱,事实上,它们中的大多数都不能。(蓝狐笔记:所以如果真的需要选择交易机器人,一定多方面慎重考虑。)

  那么,理想情况下,机器人实际上可以产生利润,且风险调整后的利润比你仅仅是购买并持有相同的代币要高。

  当我说风险调整时,意思是说,投资时你的正向收益相对于负面收益是更好的。为了证明这一点,请考虑如下的事情:

  你会选择那一个:

  l 每天的日收益为1%,且没有负面收益,全年的最终回报为250%。

  l 周一+10%的回报,周二-5%的回报,而周三+3%的回报(如此类推),全年的回报率为500%。

  希望你选择第一个。

  看到了吗?第一个例子有持续性。当某些事情具有持续性时,其风险就会降低。

  事实上,即使第二个例子全年回报率高达1000%,你仍然应该更青睐于第一个例子的持续性回报。

  这里的秘诀是,它的关键在于复利: 1.012- 1=1103%,但这超出了本文的范围。这里的要点是,考虑到持续性(强)的回报和过山车的选择,你应该选择可持续性,即使过山车能够给你带来更高的回报。

  仅有高回报是不够的,你需要风险调整后的高回报。这正是让加密货币交易机器人如此有趣原因。如果找到一种方式,能捕捉到加密货币的多数上涨,而又没有常规的直接冲击,那么,这将会是一种比持币者持有更具有吸引力的投资主张。

  加密货币交易机器人如何运作?

  最复杂的交易机器人使用3个移动部分工作:

  [信号发生器] - > [风险分配] - > [执行]

  1.信号发生器

  这是做预测的部分。将一些数据输入信号发生器,产生一些买或卖的信号输出。如果你看到任何使用“技术指标”的机器人,那么,最好不要尝试进行目光接触,只是慢慢退回就好。(蓝狐笔记:作者的意思是说,强调“技术指标”的机器人,最好远离。)

  2.风险分配

  这需要买入或卖出信号,且决定量的大小。例如,我们应该将全部资本allin这个交易,或者是只分配部分资金进入?我们应该一次性买入还是平均方式买入?现在,我们知道了方向,知道想买入或卖出多少,接下来就是实际执行交易的部分。

  3.执行

  如果你需要一次性购入很多,例如必须为500个客户买入价值1000万美元的资产,那么,你可能不希望在一次交易中完成,因为你不太可能获得理想的价格。

  理想情况下,你想在市场中分散你的订单。如果你拥有跟其他1000个人相同的机器人,且你们都在不相连的实例中运行,也就是说,它们之间并不相互通信,那么,这实际上会给你不利的定价。

  所有三个部分(信号、风险和执行)都需要它们各自不同的算法和优化流程。如果你有一个机器人,它在回避上述任何一个部分,那么,你可以无视它们,这样的机器人不会给你带来收益。

  交易机器人Vs人类之间有什么区别?

  1.活性。机器人可以24/7全天候运作,人类则需要睡觉和休息。

  2.速度。机器人的操作速度更快,人类思考时间加上反应时间会更慢。

  3.没有情绪。机器人不受贪婪或恐惧影响。它们总是按统计上概率作出更可能获胜的决策。

  4.容量。机器人每秒可以处理数十亿字节的数据。人类很难在这么短的时间内处理如此大量的数据。

  运行机器人有很多好处。这一切归结为它们拥有跟人类不同的技能。机器人是一致且单调的。为了获得收益,你需要保持一致性,坦率地说,必须做一切“反人性”的事情。

  然而,值得注意的是,机器人,任何机器人,只会像创造它的人类一样好。古老的谚语说得对,输入的是垃圾,出来的仍然是垃圾。

  有些方法人类会胜出,这里主要是主观思维。

  如果某一特定信息并没有附加的特定结果,且需要横向或二级思维来理解其含义,那么,你最好还是通过人来执行。我不会太担心这个问题,因为每当机器人达到相当主观的状态,它就可以选择不投资。

  交易机器人有那些不同的交易算法?

  不会太过于技术化,实际上只使用过两种算法。这些算法会以不同的方式伪装,会被包装成不同的东西,但事实上它们主要是这两种算法。

  1.动量

  价格上涨,如我们认为它们会继续上涨=买入,反之亦然。从统计数据看,大多数动量策略并不总是能赢,但当它们赢的时候,它们的回报很可观。损益比约55%左右,损益比70%相当于普遍,也能赚钱。

  2.均值回归

  价格上涨,如我们认为它们应该会回调=卖出,反之亦然。相反,大多数均值回归策略赢的次数多于失败的次数,然而,损益比较小。赢/输比率70%左右,55%左右的赢/输比相当普遍,也能赚钱。

  是的,就这么简单。

  一个经常被忽略的因素是费用,它可能会极大影响你的盈利。你的处理成本(支付给交易所)以及交易成本(出价)会对你的机器人产生巨大影响。无论机器人是流动性的接受者(被动)还是流动性的创造者(主动),交易费用都会有所不同。

  最好的算法会管理其买卖单交易比,且根据最优交易成本,还可以在多个交易所动态交易。如果每次交易都有侵略性,机器人只能勉强维持小的统计优势,这可能会完全被交易费用吞噬。

  加密货币交易机器人能赚钱吗?

  现在,我还没有测试太多的机器人。不过,我们可以在reddit和其他博客上找到好朋友,看看那些使用过交易机器人的朋友有什么共同看法。

  “无论如何设置机器人,跟购买和持有相比,我尝试的所有商业交易机器人都有损失。”——intertron

  “如果交易机器人有效,每个人都会使用它。这里不包括那些私有机器人,它们被BlackRock和其他大型交易公司使用。我们永远无法获得数据和他们的开发团队。”——Vibrate

  “可以肯定地说,最好的机器人是从未听说过的,且永远不会提供给你的。”——Kai Sedgwick via Coin Trellis

  “这是让人失去所有钱的好方法...如果人们不知道他们在市场上做了什么,我不能期望他们有能力...设置机器人”——Person

  遗憾的是,当前,交易机器人可供公众使用的现实正在发生。算法交易可以非常赚钱。

  然而,问题实际上是,专业投资者的知识和构建这些算法的黑客之间存在巨大的脱节,而且将其向公众提供。

  事实上,很多面向公众的论坛依然将技术分析看作为可行的投资工具,这让你可以了解到问题的范围。甚至不让我开始过度拟合。

  选择交易机器人时应该注意什么

  在购买/使用/投资任何交易机器人之前,问自己三个问题:

  1.公司里高层领导的专业经验水平如何?如果他们没有管理超过1亿美元规模的资产,且也没有良好的投资记录,你应该慎重考虑。

  2.他们的算法是否广为人知且向所有人公开?如果他们给你交易级数据,那么他们的算法很容易被复制。如果是这样的化,不管他们的机器人有多少“优势”,很快将被用尽。

  3.他们的成功跟你的成功一致吗?如果你赔钱,他们是否愿意消减费用?如果你赚钱,他们也会获得收益吗?如果他们只是给你一个平台,并让你自己解决问题,除非你确切知道你在做什么,否则这绝对不是什么好事。

  遗憾的是,选择一个交易机器人并不像回答这三个问题那样微不足道。在我看来,最终都归结为人。忘掉公司的营销,而是问问自己,你在用钱投资,你真的相信这个人吗?

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  风险警示:蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐,投资有风险,投资应该考虑个人风险承受能力,建议对项目进行深入考察,慎重做好自己的投资决策。

  (作者:蓝狐笔记,内容来自链得得内容开放平台“得得号”;本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场)返回搜狐,查看更多

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